经过几天不眠不休的,数据回测、参数调整,和算法优化,林小雨成功地,将几个核心的“情绪指标”整合进了,模型的风控模块中。这个新模块被命名为“市场温度计”。
它独立于,传统的趋势,和动量指标,专门监控:
恐慌指数(自建):基于跌停家数、跌幅超5%个股占比、量比萎缩程度等合成。
利好反应系数:监测重大利好后的,市场实际涨幅。
羊群效应指数:通过散户开户数变化、论坛热度等,舆情数据辅助判断。
这些指标本身,并不直接产生交易信号,但当它们中的,多项同时,进入“极端区域”时,会大幅提升模型,对整体风险的评估等级,从而动态调整,其他模块的参数。例如,触发更严格的止损条件、更低的仓位上限、甚至暂时禁止开仓。
这一天,市场的乌云再次汇聚。
并非黑天鹅事件,而是多重利空叠加:经济数据不及预期、外围市场大跌、某行业监管传闻再起。市场开始了,又一轮阴跌,随后跌速加快,恐慌情绪开始蔓延。
“观势工作室”内,气氛紧张但有序。
林小雨紧盯着屏幕上“市场温度计”的数值变化。柯景阳则屏息凝神,感受着市场情绪的微妙转变,与笔记中的记录,相互印证。
“恐慌指数突破阈值一。”林小雨冷静地报出数据。 “量能还在萎缩,有点像笔记里说的‘无量下跌’初期。”柯景阳补充道。
下午开盘,跌速加剧,个股开始批量跌停。
“恐慌指数突破阈值二!利好反应系数转负!(有利好但市场下跌)”林小雨的声音,提高了一点。 “群体恐慌了…”柯景阳看着论坛里,一片哀嚎,喃喃道。
就在这时,模型的主风控系统发出了,与以往不同的指令!
“市场温度计”预警:综合情绪指标进入,极端恐慌区域!”
“动态风控调整:启动“极端行情”应对预案!”
“指令:全体持仓止损线,临时收紧至-3%(原为-5%至-7%)!”
“指令:机动仓仓位上限,临时降至5%(原为10%)!”
“指令:暂停所有,新的开仓交易申请!”
一连串的指令,快速自动执行!
“执行了!”林小雨脱口而出,声音带着一丝紧张和期待。
柯景阳的心,也提到了嗓子眼。这是新模型的,第一次实战检验!
由于止损线,被临时大幅收紧,部分持仓在下跌初期,就触发了止损,迅速平仓离场,避免了后续,更大幅度的下跌损失。仓位上限的降低,也进一步减少了,风险暴露。
虽然市场仍在暴跌,他们的账户依然在亏损,但亏损的速度,和幅度被明显遏制了!
收盘后,最终的统计结果出来了。
对比上一轮同级别的暴跌,在基础防御仓,同样发挥稳定作用的前提下,新版模型保护下的机动仓,少亏损了接近40%!
这个数字,清晰地显示在,绩效对比报告上。
林小雨看着那个数字,久久没有说话。她反复核对着数据,确认这不是误差。
以往,在这种系统性风险下,她的模型,只能依靠固定的,止损纪律被动挨打。而今天,因为加入了“情绪指标”的预警,模型变得“聪明”了一些,它仿佛提前,感知到了,风暴的升级,主动蜷缩起了身体,减少了受伤的面积。
这额外的40%保护,纯粹来自于,对那些“非传统数据”的解读。
她抬起头,目光复杂地看向,同样等待着结果的柯景阳,最终轻声说道:
“你的‘感觉’…这些情绪指标…真的有用。”
这不是一句轻松的认可。这对她一直以来,信奉的“纯粹数据主义”是,一次巨大的冲击,和修正。但她尊重结果,尊重数据,哪怕这数据,是用来证明“感觉”的价值。
柯景阳听到这句话,脸上露出了如释重负,而又欣慰的笑容。他知道,让林小雨说出这句话,有多么不容易。
这不是他的胜利,而是融合的胜利。
“是王叔的智慧有用,”他纠正道,指了指那本笔记,“而我们,找到了,让它说话的方式。”
林小雨顺着他的目光,看向那本皮质笔记,眼神中第一次,没有了质疑,而是带上了,一丝敬畏。
她终于开始相信,有些古老的市场智慧,无法用数学公式,完全表达,却可以通过某种方式,被现代技术捕捉和利用。
联合模型的初试,不仅保住了,更多的利润,更弥合了两人之间,最后一道理念的鸿沟。
情绪指标初显威力,但这是否具有持续性?下一次市场出现“贪婪极点”时,它能否同样有效,发出预警?模型的成功,让两人信心大增,他们决定进行,更大胆的尝试,将这种“感知”能力用于进攻,而不仅仅是防御。新的挑战就在眼前。
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