重生后我从煤二代成了投资教父

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第544章 量化基金

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张伟豪坐在会议室主位,目光扫过在场的员工,笑着说道:“我虽然定了金融和银行业的大方向,

但香江市场你们比我更熟悉,有什么想法或者建议,都可以畅所欲言,咱们民主一点,集思广益。”

林伟华率先开口,补充了几个关于港股科技板块投资的细节,可剩下的几人要么低头翻看文件,要么眼神躲闪,没一人主动发言。

大概是第一次面对 “大老板”,多少有些拘谨。

张伟豪也不着急,耐心地等着,直到他的目光落在了角落里那位戴厚厚眼镜片的印度裔员工身上。

那员工手里拿着平板,嘴唇动了动,一副欲言又止的模样。

张伟豪主动开口,语气温和:“这位国际友人,我看简历是印度理工的数学系背景,招聘进来是做分析师的吧?”

林伟华连忙在一旁补充:“张先生,他叫阿米特,是总部那边派过来的,咱们香江分公司成立后,

赵总特意让他过来帮我搭建数据分析体系,目前主要负责研究香江股市的波动规律和投资机会。”

“哦?从纽约过来的?” 张伟豪来了兴趣,直接切换成英语问道,“那你应该很熟悉铸梦的运作模式了,怎么会想到来香江发展?”

阿米特一听张伟豪用英语和自己对话,瞬间挺直了后背,脸上带着几分紧张,又藏着难以掩饰的激动,一口带着咖喱味的英语快速响起:

“张总!做空次贷危机的时候,我就是纽约团队的操盘手之一。

当时在交易室里,我远远见过您一次!”

“哦?这么说,你还是铸梦的老人了?” 张伟豪有些意外,做空次贷是铸梦早期的关键战役,能参与其中的,都是当时纽约团队的核心成员。

“是的!” 阿米特点头如捣蒜,语气更显激动,“次贷危机后,很多同事都留在了纽约分公司,但我选择了来香江。

一方面是因为香江离印度老家更近,方便照顾家人;

另一方面…… 赵总当时在选拔人员时说,来香江分公司,有更多机会能近距离接触到您,向您学习!”

张伟豪听完忍不住笑了:“‘近距离接触’我?这话倒挺有意思,你倒是说说,想向我学什么?”

阿米特推了推眼镜,眼神里满是崇拜,语气也变得更加恳切:“做空次贷后,我一直在复盘您的操作。

从筛选做空标的、计算杠杆比例,到精准把握买入卖出的时机,每一步都堪称完美。

在我看来,这已经不是‘优秀’能形容的了,简直就像拉克西米女神附体!

您就是金融领域的拉克西米!”

张伟豪愣了一下,没听过 “拉克西米” 这个名字,便好奇地问了一句。

阿米特立刻解释:“拉克西米是我们印度教里象征财富和繁荣的女神!

只有她才能带来如此精准、如此巨大的财富回报!

您的操作,在我眼里就是神话级别的!”

坐在一旁的林伟华偷偷朝阿米特看了一眼,心里忍不住腹诽:“没看出来啊,平时闷得一棍子打不出个屁,这时候倒挺会说!

还扯上印度教女神了,这马屁拍得也太有水平了!”

张伟豪被阿米特的真诚和夸张逗得哭笑不得,摆了摆手,语气轻松:“你这评价太高了,我可当不起‘女神’的称号。

不过能得到你的认可,我很开心。

既然你有做空次贷的经验,对金融市场的敏感度肯定不差,说说看,你对香江股市未来的走势,有什么看法?”

阿米特一听张伟豪要听自己的专业意见,立刻收敛了激动,拿出随身携带的笔记本,开始认真分析:

“张总,根据我最近的研究,香江股市短期内会受美联储加息影响,出现小幅波动,但长期来看,科技股和消费股有很大潜力,

尤其是本地的互联网科技公司,它们在东南亚市场的布局已经初见成效,未来营收增长空间很大,是值得重点关注的标的……”

他越说越投入,从宏观经济数据到个股财务报表,分析得条理清晰,逻辑严密,完全没了刚才的拘谨。

张伟豪听得很认真,偶尔点头,还会提出几个问题,两人一问一答,会议室里的氛围渐渐活跃起来。

其他员工见阿米特得到了认可,也慢慢放松下来,开始断断续续地补充意见。

有人提到了香江债券市场的投资机会,有人建议关注跨境金融政策的变化,甚至还有人提出了与本地银行合作开展小额贷款业务的想法。

原本略显沉闷的会议,渐渐变成了热烈的讨论。

会议讨论接近尾声,张伟豪余光瞥见阿米特还攥着平板,嘴唇微动,显然还有话没说完。

他笑着看向对方:“阿米特,你要是还有想法,尽管说出来。

今天来香江分公司,就是想和大家一起,找到一条适合咱们的发展路,不用拘谨。”

听到这话,阿米特眼睛瞬间亮了,立刻捧着平板快步走到张伟豪身边,语气难掩兴奋:

“张总!我觉得咱们香江分公司,完全可以重点做量化基金!这是我研究了很久的方向!”

“量化基金?”

张伟豪挑了挑眉,虽然听过这个概念,但具体运作模式他并不熟悉,示意阿米特继续解释。

“对!简单说,就是用数学模型和计算机程序来做投资决策,完全靠数据和算法驱动,不像传统基金那样依赖基金经理的经验或者分析师的人工判断。”

阿米特一边说,一边打开平板上的演示文档,指尖快速滑动屏幕,“您看,它就像一个‘超级大脑’。

能 24 小时不间断分析海量金融数据,不管是股票价格、成交量、公司财务报表,还是宏观经济指标,甚至连新闻舆情、社交媒体上的市场情绪,它都能抓取分析。”

他顿了顿,眼神里满是对这个 “大脑” 的自信:“然后通过复杂的数学模型和机器学习,从这些数据里找规律,

比如股价波动和成交量的关联、某类新闻发布后市场的反应模式,只要是能重复验证的盈利逻辑,模型都能捕捉到。

一旦发现符合条件的投资机会,系统会自动执行买卖,速度快到毫秒级,人类根本没法比。”

说着,阿米特把平板递到张伟豪面前,屏幕上是密密麻麻的模型架构图和数据曲线:“张总,这是我过去一年自己设计的‘阿米特一代’大数据模型。

我用香江股市过去五年的历史数据做过回测,还拿近半年的实时数据做了模拟交易, 最差的时候,年化盈利能力也有 15 个百分点;

行情好的时候,最高能到 125%!

而且回撤特别小,风险控制得很稳。”

张伟豪凑过去细看,屏幕上的回测曲线平滑向上,几乎没有大幅波动,尤其是在去年香江股市震荡期间,模型的收益曲线依旧保持稳定增长,这一点让他颇为意外。

他抬头看向阿米特,语气多了几分认真:“这个模型的核心逻辑是什么?

比如它主要靠什么指标判断买卖信号?

还有,面对极端市场情况,比如黑天鹅事件,模型能及时调整吗?”

阿米特早有准备,立刻指着模型参数解释:“核心逻辑是‘多因子策略’,我选了 36 个关键因子,

既有价值因子、成长因子,也有动量因子和情绪因子,能从多个维度筛选标的。

至于极端行情,我在模型里加了‘风险熔断机制’, 一旦市场波动率超过预设阈值,系统会自动降低仓位,甚至暂停交易,避免大幅亏损。”

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